吉里吉里のゲームをプレイ中に
TMP*.$$$というファイルが作成される現象にあいました。
（*には数値）

tmpはtemporary file、つまり一時ファイルという認識です。

一時的な作業用に生成されたファイルなので、
作業が終わればアプリケーション側で削除されるはずなのに、
それが削除されずに残ってしまうのです。

吉里吉里以外のアプリでも起こりうる現象です。
ちなみに他のアプリの一時ファイルは
C:\Windows\Tempの中に作成される事が多いです。

ちなみにうちの環境は

OS：Windows7
ウィルスバスター2010インストール済み

という状態です。

一時ファイルなので手動で削除しても問題ないです。
むしろHDの空き容量を増やすためにもこまめに消しましょう。

C:\Windows\Tempの一時ファイルは
ディスク クリーンアップでも消せるはず
と思ったのですが消えなかった。

仕方ないので直接消しましょう。
ごみ箱に入れた後はごみ箱も綺麗にしましょう。

あと、デフラグしとくと
一時ファイルが削除されずに残る現象は
起こりにくいと思います（たぶん）